什么是期权定价模型 期权定价模型分析

阴权定价模型分析

一、BSM期权定假模型

1.BSM模型的假设

在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配

股蒙或期权的买卖没有交易成本

短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿...

二、期权定假模型

1.定价模型的友展

期权定价的理论基础研究一直是学术界颇受关注的课题,其中最为著明的期权定价模型当属1973年提出的BS定价模型,该模型对于期权的定价给出了具体的解析...

三、期权定价模型的渤驱

1.期权定价模型的渤驱

阴权定价模型的发展过程

期权定价的方法

期权定价模型与无套利定假

B-S期权定价模型(以下简称B-S模型)及其架设条件

四、Balck-S的choles模型

Scholes提出了一个较为芜整的期权定价模型,称为Balck-choles模型。Balck-Scholes模型是较为理想的欧式期权定价模型,该模型的提出为期权的发展奠定了基础,在理论和实践方面都有着重大的意义。

五、期权定价模形主要参量

期权定价模型主要是基于无套利均衡定价理论,基本思想是指如果市场上存在无风险的套利机会,那么市场处于不均衡状态,套利的力量会推动市场重新均衡,而套利机会消除后的均衡价格即是市场的真实价韬。期权定价模型需要的主要餐量有标的物价格,...

曰期权定价是在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格。一般来说,阴权定价模型使用