外汇期权利率掉期

1. 了解掉期期权

掉期期权是一种选择权,其赋予期权买方在确定的将来时刻选择是否进入一笔利率掉期交易的权利。期权到期日(或到期日前)期权买方选择行权,则该交易自动转换为利率...

2. 波动率和期权交易

相比去年末的水平,各个执行价位的看涨和看跌期权波动率整体下降1个百分点左右。波动率的下降与贸易企业卖出期权的行为有关。”李刘阳指出,“根据外汇局的数据,4月份客盘净卖出期权价值48亿美元,创...

3. 不同类型的外汇期权产品

标准外汇期权产品: 普通利率掉期产品、普通外汇远期产品，由两种(含)以上基础衍生产品组合而成的结构性衍生产品

4. 外汇掉期和利率掉期

互换(swap)、外汇衍生交易、货币掉期CCS、外汇掉期FXSwap、利率掉期(IRS)分为普通(固定换浮动)和基差(不同浮动间互换)

5. 影响外汇期权的因素

（1）利率政策: 在各种经济数据中,各国关于利率的调整以及***的货币政策动向无疑是最重要的

（2）非农就业人口率: 非农业人口就业人数的增减数和失业率是近几年影响外汇市场最重要的经济数据之一

6. 不同类型的期权合约

（一）欧式期权和美式期权

（二）实值期权、虚值期权和两平期权

（三）实物交割期权和现金交割期权

（四）外汇期权、利率期权和股指期权

7. 不同类型的外汇利率掉期

递增型外汇利率掉期

外汇约定利率区间产品

累计次数终止型外汇利率上限

累计收益终止型外汇利率上限

外币利率掉期期权

外汇远期利率协议

8. 邮储银行的外汇期权业务

邮储银行与客户签订掉期协议,约定近端与远端两次方向相反的外汇买卖的币种、金额、期限和汇率,到近端与远端交割日分别进行外币与外币兑换的业务。 外汇期权 邮储银行与客户签...-

9. 央行货币政策对外汇期权的影响

货币政策方面,虽然央行公告下调贷款利率和存款准备金率,但是公开市场上央行连续6周回笼货币,说明央行货币政策依然谨慎。8月份CPI同比增长率虽然下滑至4.9%,但仍...

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