债券久期什么意思 债券久期的简便公式

债券久期是债券投资中的一个重要指标，它反映了债券的期限。了解债券久期的意义和计算方法对投资者非常重要。下面将介绍债券久期的简便公式。

1. 久期的定义

久期：债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

久期实际上是收回投资的本息所需要的时间的加权平均值，而不是简单的总时间。

2. 麦考利久期的公式

麦考利久期的计算过程是计算每次支付金额的现值占当前债券价格的比率，然后以此比例为权重，乘以每次支付的期限，得到每次支付的加权期限，再将每次的加权期限加总，即得到麦考利久期。

3. 债券久期的计算公式

债券久期：是票息久期和本金久期之和。债券久期=票息久期+本金久期。

债券久期的计算公式为：

债券久期 = [(每期现金流*期限)/债券当前价格] + [(到期时间-当前时间)*(债券面值-债券当前价格)/债券面值]

4. 债券久期的快速计算公式

快速计算公式：久期=(债券的期限×债券的票面利率)/债券的市场利率。

这个快速计算公式可以帮助投资者快速估算债券久期，从而更好地了解债券的特性。

通过以上内容，我们可以看到债券久期的概念和相关的计算方法，投资者可以根据自己的需求选择合适的计算方法，更好地进行债券投资。