量化对冲怎么投 量化对冲软件

量化对冲怎么投 量化对冲软件

一、作为factor的数据

大家熟知的量化策略一般使用自下而上（bottom-up）的来自各个公司证券的数据来构建，而对冲基金不同之处在于它们的策略设计要求考虑在整个市场上能够获取收益的因素（factor）。

二、量化对冲的具体步骤

1、图表和数据:利用第三方网站或者软件的数据下载后建立组合。

2、策略和回测:利用第三方平台建立组合,对策略进行优化和调整。

3、智能投资:公司自己购买数据,建立自己的底层平台。

三、投资经验

投资经理、雷曼兄弟(LehmanBrothers)利率衍生品部高级经理拥有超过10年的国内外商品期货CTA以及量化股票对冲的实战投资经验。

四、资金管理

在起投之初，最好就划定一笔资金为可用的头寸放在账户上，以确保投资安全。

五、量化对冲软件

睿期量化对冲软件是专业套利软件，支持价差k线图、专用套利下单界面、套利模型回测、套利模型运行盒子等功能。

六、量化策略的类型

1、阿尔法全对冲:市场中性买入一揽子股票，卖空对应的等值股指期货，适合情绪稳定的市场。

2、择时阿尔法:基于事件驱动、多因子、动量模型等因素，适合有一定风险承受能力的投资者。

七、课程亮点

***量化投资与对冲基金领导者提供最具实战性的培训，以及十家私募操盘手联合培养计划。

八、量化对冲交易详解

研究对象为相关较高的品种之间的比价或者价差，分析市场中价差结构，并优化量化对冲知识架构以获取更好的投资回报。