隔夜shibor利率走势 隔夜利率掉期

隔夜shibor利率走势 隔夜利率掉期

1. OIS利率掉期合约

OIS（OvernightIndexedSwap）隔夜利率掉期合约，是指将一段时间的固定利率（OIS利率）与隔夜利率的几何平均值进行交换的合约。几何平均是按复利叠加后的隔夜利率计算。

2. 利率掉期交易原理

利率掉期是两个主体之间签订的协议，约定在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔固定利率和浮动利率的借款，本金相同，利率大小按照事先约定的规则进行。

3. 隔夜指数掉期（OIS）

隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对中央银行利率预期的指标，通常在正常市场情况下会低于Libor利率。

4. Libor-OIS利差

Libor-OIS利差是指伦敦银行同业拆借利率（Libor）和隔夜利率（OIS）之间的利率差，用于衡量市场对于信用和风险的预期。利差变动反映了市场对金融环境的变化和风险偏好情况。

隔夜shibor利率走势和隔夜利率掉期是重要的金融衍生品交易工具，能够有效管理利率风险和市场预期。投资者应关注OIS利率掉期合约、利率掉期交易原理、隔夜指数掉期和Libor-OIS利差等相关指标，以制定合理的投资策略。